بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی در محیط پویای ریسک اعتباری

چکیده

بانكها به عنوان فعالان اصلى بازار پولى در راستاى سياست هاى بانك مركزى با مدیریت اعتبارات بانكى و هدايت وجوه از بخشى به بخش ديگر بر عملكرد متغيرهاى كلان اقتصادى اثر مى گذارند. استفاده صحيح از منابع جمع آورى شده در نظام بانکی مستلزم بررسى و ارزيابى صحيح ريسكهاى پيش رو و شناخت روشهاى مقابله با اين مخاطرات است.‌‌ یکی از معضلاتی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش تسهیلات غیرجاری و معوق در شبکه بانکی است. این افزایش که نشان‌دهنده ریسک اعتباری ‌بانک‌ها است منتج به کاهش ارزش دارایی‌های شبکه بانکی، نقصان ارزش ویژه ‌‌‌بانک‌ها و به تبع آن بی‌ثباتی‌های مالی احتمالی در آینده است. با تغییر ترکیب تسهیلات و بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی می توان ریسک اعتباری را کاهش داد.