کاربرد شبکه عصبی پس انتشار خطا BP در پیش بینی حجم مبنا و بازدهی سهام (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار)

چکیده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه بوده که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. توسعه بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی کشور  و رفاه عمومی جامعه ایفا کند.آمارهای موجود نشان می‌دهد که بورس‌های توسعه یافته در کشورهای پیشرفته قرار داشته و در این کشورها پیش از هر امری امنیت سرمایه‌گذاری برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بورس فراهم می‌شود.متغيرهاي مستقل استفاده شده در اين تحقيق شامل متغيرهاي مربوط به نسبت حجم مبنا است متغيرهاي وابسته. شامل متغير بازده سهام و متغير Q توبين است روش تجزیه و تحلیل در این مطالعه شبکه عصبی می باشد. تمامی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات آن ها به مدت 8سال، وجود داشته باشد به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب خواهند شد. شرکت‌هاي انتخاب شده، از طريق نمونه‌اي(بر اساس تصادفی خوشه ای )از بين شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران طي سالهاي مزبور مي‌باشند.شبکه عصبی که برای مدل‌سازی در نظر گرفته‌ایم یک شبکه با ساختار پیش رو می‌باشد که دارای یک لایه میانی و یک لایه خروجی می‌باشد که تابع فعال‌سازی لایه میانی سیگموید دو قطبی و تابع فعال‌ساز لایه خروجی یک تابع خطی است.نتایج نشان داد که شبکه عصبی پیش بینی را با خطای کمتری نسبت به روشهای دیگر انجام داده است.